Valida la informacion del siguiente Link:
https://www.sqlite.org/loadext.html#compiling_a_loadable_extension
Basicamente se tiene que incluir un Header
Código:
#include <sqlite3ext.h>
Y tambien una directiva al compilador para que incluya la libreria, en caso de windows es una DLL, sin embargo no me a tocado hacerlo.
Daja busco algun ejemplo para windows y lo posteo, tambien tratare de implementarlo por mi cuenta.
Saludos!