El problema esta en como lo llamas, no es "java miprograma.class"
Es solamente "java miprograma" sin el .class.

Como mandas a llamar las librerias?

Y el tema que tiene que ver con programación?

Pues existe una guerra de editores, vim vs emacs, yo soy partidario de emacs, es mucho mejor que notepad++ por mucho, cualquier distro es buena, si quieres aprender mas sobre linux de recomendaría archlinux o ya en un extremo intenta con gentoo.

En si MacOSX no se puede poner en una PC, por que necesita el sistema de arranque que traen las macs, que es el EFI, ahora si decides instalar Hackintoch creo que te traerá muchos mas problemas de los que tu quieres resolver, si de verdad no estas dispuesto a gastar tanto por una mac, mejor quedate con una PC.

Igual te recomendaria Python, pero no estaria de mas que le hecharas un vistazo a Ruby.

En google salen rapido las soluciones.
Solamete debes de preguntar si existe un fichero con tal nombre, si lo hay entonces vuelves a preguntar si existe con otro nombre generado, y así hasta encontrar un nombre desocupado.

Lo que yo recomendaría es que el a reglo generado lo ordenaras, y después en tiempo lineal lo recorres y vas contando he imprimiendo cuantas veces se repite.
La ordenacion sera lo principal, por lo que hay 2 posibles formas.

Si de antemano tu sabes que los números generados tienen un limite, esto es, están en un rango. Entonces solamente has un arreglo de tamaño n donde n es el limite de los números generados, y comienza a recorrer el arreglo random, si aparece un 500, entonces en la posición 500 del nuevo arreglo le pones un uno, si este se vuelve a encontrar a un 500 entonces incrementa.

Si no tienen limite, entonces simplemente implementa cualquier algoritmo de ordenamiento, que preferiblemente tenga complejidad de nlogn.

Pues C++ es una cosas rara, como un súper conjunto de C.
Lenguajes con el paradigma OO, están Java que es el mas usado en estos momentos, aunque por ejemplo existe lenguajes mucho mas estrictos, donde todo es un objeto.
Por ejemplo ruby, los números son objetos, por lo que tienen también métodos, ejemplo.
Donde al metodo .times de un numero le pasas un bloque de código.

10.times {
  codigo
}

El nombre del archivo no solo contiene su nombre, también contiene la ruta de este.
Simplemente debes de darle la ruta correcta  y ya.