Hola, te explico.
No tiene sentido lo que estás haciendo ya que el proxychains envía las peticiones a un proxy, que a no ser que te lo hayas montado en casa seguro que estás usando uno de internet. Ese proxy no puede ver tu red local (como es lógico, si no vaya seguridad si cualquier equipo en internet puede ver tu red local) y se pierde.
Lo que no sé es si antes de perderse el paquete intenta escanear su propia red local como tú dices o si lo descarta (sería un gran agujero de seguridad usar los proxys para aceder a sus redes locales).
¿Recibes un escaneo de un PC real?
Tambien ocurre cuando escaneo una dirección que no es la mia, es decir, una IP pública
Eso ya sí que no debería, mira a ver si tienes bien configurado el proxychains.