MessageBox 0, "Test", "Caption", 0
El ultimo 0, no deberia de ser el estilo de botones? prueba a poner "MB_OK"
MessageBox 0, "Test", "Caption", MB_OK
Al menos en C se llaman asi:
MessageBox(hWnd, "Texto de mensaje", "Texto de titulo", MB_OK);
(bueno, mb_ok es un estilo de boton, puedes poner otros...)
Un saludo!.