Para iniciar el exe tienes que pasarle los parámetros /P6364 192.168.1.2 josh ya sea desde una linea de comandos o desde la barra de direcciones o desde un acceso directo.
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C:\Users\EdSon\Desktop>TinyClient.exe /P6364 192.168.1.2 josh
No puedes incluir la máquina virtual de Java para todas las plataformas, aunque en realidad si se puede pero el peso sería demasiado a no ser que quites las dependencias que no se necesiten, cosa que no es fácil y requiere bastante depuración.
Si vas a incluir la máquina virtual de Java para un sistema en concreto por ejemplo Windows de 32 bits, pues en el apartado JRE tienes en Bundled JRE Path para poner en nombre de la carpeta que contiene al JRE, dicha carpeta debe acompañar al .exe, y dicha carpeta pesa al menos en mi caso 182MB