Bueno como dice ariath en casi todos los ide es lo mismo

Dev-C++:

Hay que descargar  la version desarrollador para mingw, el archivo se llama SDL-devel-XXX-mingw32.tar.gz desde la pagina oficial http://www.libsdl.org/download-1.2.php

descomprimes el archivo. y en la carpeta  bin, encontraras el archivo sdl.dll que lo debes copiar en /windows/system32
copiar el contenido de la carpeta lib en dev-cpp/lib
copiar la carpeta /include/sdl en dev-cpp/include/ de forma que quede dev-cpp/include/sdl y desde las cabeceras llamas a sus archivos #include <SDL/xxx.h>

luego iniciando dev-c++ y creando el proyecto, hay que indicarle los linkers, a las bibliotecas compiladas, para esto te vas a proyecto, opciones de proyecto, argumentos del programa, agregar libreria y agregas los dos archivos que estan en
dev-cpp/lib/libSDLmain.a
dev-cpp/lib/libSDL.dll.a

y eso es todo


saludos