Bueno, respondo.
...pero quería saber si para acceder a dicha distro necesito tener conectado mi pendrive permanentemente, y si no es así, ¿cómo hago para seleccionar con cual sistema operativo arrancar?...
Kali se puede instalar.Allí tendrías que configurar el orden de arranque de los discos, desde la BIOS.
Sino, deberías pulsar la tecla para acceder al Boot Menu, y seleccionar, cada vez que se enciende el computador, el disco que deseas arrancar.
Un saludo.