No sé si funcione, pero intenta montar la Usb en una carpeta temporal:
Mira cuál es tu Usb (generalmente /dev/sdb1), y después usa:
mount /dev/sdb1 /media/usb
(crea la carpeta usb en /media/)
...y demas, que haga en la live? Porque de por si, no se guardan.. :/
Eso se llama
persistencia.
http://docs.kali.org/downloading/kali-linux-live-usb-persistenceSalu2.