Lo que dice soplo es que el TabStrip no es
container, es decir, no es un contenedor de controles, por lo que no puedes depositar sobre cada ficha controles.
La mejor forma de usar TabStrip de un modo similar al que usas Microsoft Tabbed Dialog, es hacerlo es usando PictureBoxes (que sí son
container) y que los vayas ocultando o mostrando según que ficha se haya pulsado.
Si sigues teniendo dudas, puedes descargarte un proyecto ya hecho en
Planer Source Codehttp://www.planetsourcecode.comAccede a la sección de VB y busca por "TabStrip".
Un saludo.