Bueno, aca hay un codigo muy basico para hacer un BUEN explorador de archivos remoto. No tiene la parte de la transferencia, pero solo hay que ingeniarselas.
LINK: http://foros.3dgames.com.ar/programaci_n.97/195323.vb--_conexiones_winsock_acceso_archivos_remotos.html

Lo subo porque estuve leyendo el tuto de programación de troyanos y no entendi nada porque yo no hablo msn, yo hablo español.  Asi que, a alguien le puede servir.

www.usaelputogoogle.com
(existe)

Se puede. Pero si quieres que se ejecute solo en una pc remota vas a poder hacerlo con un archivo que ya conozcas su ubicacion. Ejemplo, el server de un troyano.

Reproductor de Windows Media, Winamp 
Si lo que quieres es programarla tu mismo como un desafio, pues, el señor RR ya te lo dijo.

Asi funcionan algunos bichos tambien, como el Knight.exe.

Creo que lo que tu quieres no es posible, por lo menos sencillamente.
Si quieres tener en un mismo exe varios archivos de toda indole lo mejor seria juntar todo con un packer. Pero no se para que eso.
Luego con controles Dir de VB navegas por tu disco duro y los seleccionas.

es Y no i.
No es por agredir ni ofender, pero es tan lindo leer cuando el texto esta bien escrito, y tan engorroso encontrar errores como los tuyos, que encima son a proposito.

Donde puedo conseguir un tuto para ver como se hace el codigo de un cliente para que se pueda configurar un troyano: puerto, icono, etc. (en VB 6)
Saludos

Pues un boton con eso en el form principal hara que toda la aplicacion finalize.

Algun ejemplo para esclarecer? Pongo Do events en cualquier lado y libero memoria?