Con NetBeans hasta donde sé no puedes crear un exe.
Ten en cuenta que así conviertas tu aplicación Java a un exe la máquina donde lo ejecutes igual tendrá que tener un JRE para correr la aplicación. Generalmente en Windows, cualquier máquina con un JRE es capaz de ejecutar un archivo jar.
Existen herramientas del tipo Excelsior JET, que traducirán el bytecode de tu aplicación a código nativo de la plataforma. El problema con esto, es que al final tu programa puede terminar sin todas las funcionalidades que en un principio lo componían. En este caso no es necesario que la máquina objetivo tenga instalado un JRE
Aquí puedes encontrar una lista de herramientas que transformaran tu aplicación de un jar a un exe. Esto básicamente lo que hace es empaquetar el jar dentro de un exe en ocasiones encriptarlo, y generar los mecanismos para lanzarlo. Ten en cuenta que igual vas a necesitar de máquinas con un JRE o JDK instalado. También es necesario decir que muchas de estas herramientas hace mucho tiempo que no se actualizan y su desarrollo está parado. Otra opción que tienes es crear un instalador para tu aplicación que de una vez instale un JRE (no se si la licencia del JRE lo permita) y tal vez también un launcher en formato exe que se encargue de ejecutar el jar.
Saludos