On Error Resume Next ( en caso de error sigue en lo siguiente ) (algo asi más o menos quiere decir) ( siguiente linea de codigo )
ese error te lo bota vb, porque? pues porque ya esta escuchando o conectando el winsock, esta en state = 6 o = 2 y le vuelves a picar en el boton...ya estas haciendo eso..y se produce ese error..para que no pase eso pon esa linea de code...antes de si es un commando x ejemplo: Private Sub Command1_Click()
On error resume next
salu2.
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MODIFICADO:mejor que un msgbox que te diga si estas conectado o no podrias hacer esto, se ve mejor y queda mejor en tú aplicación.
necesitas un control timer, un winsock y 1 label
nombre del timer: tim
nombre del label: lblstate
nombre del winsock: sck
codigos:
Private Sub tim_Timer()
if sck.state = sckClosed Then
lblstate.Caption "-Desconectado"
end if
if sck.state = sckConnected Then
lblstate.Caption = "-Conectado-"
end if
if sck.state = sckConnecting then
lblstate.Caption = "-Conectando-"
end if
' si es para escuchar el cliente'
if sck.state = sckListening Then
lblstate.Caption = "-Escuchando-"
end if
al timer ponle de intervalo 1 en sus propiedades, o en el evento load del form
tim.Interval = 1
salu2. espero que te sirva el codigo
NUEVA MODIFICACIÖN:--------------------------------------------------------------------------------
hahahaha otra pregunta.
Y existe alguna forma para tener que agregar la MSWINSCK.OCX
porque cuando lo paso a otro pc el server tengo que andar con la MSWINSCK.OCX pa toos laos bueno si alguien me dice como hacerlo se lo agradeceria adios.
si usando la api de winsock o agregando 2 modulos que son el modcsoketmaster.bas y .cls en el post de xenon de troyanos y virus..esta, buscalo,salu2.
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cJpeg.cls ese es man 
Pero si es broma hombre... yo creo que el Topo lo dice de basilon señores 
y dejar los machos .. ¬¬¬