Y bueno, lo más cómodo que puedes hacer es instalar un gestor de descargas como JDownloader (o IDM, pero prefiero JD) en tu USB, y una vez instalado configurar dentro de las opciones del programa las rutas de guardado, que óbviamente deben ser las de tu letra de unidad USB, así cada vez que vayas al locutorio símplemente tienes que ejecutar el gestor de descargas.
Oye EleKtro H@cker, yo hace rato intente eso de que el IDM me mandará la descarga a un pendrive indicando la letra del mismo para que me dirigiera la descarga hacia allí, pero no funciono... hice una descarga pequeña del CCleaner, primero baje una parte y la interrumpi, saque mi pendrive y luego lo coloque nuevamente, me fije en las opciones del programa y seguia la ruta para la letra del pendrive, reinicie mi descarga y al finalizar la busque y nada... me lo había descargado a la PC y no al pendrive...
Como será el asunto entonces... un IDM portable acaso???...