No habría problema alguno, lo que estás haciendo es bloquear las conexiones locales o remotas por lo que el servicio o programa no se verá comprometido por un atacante. Claro que un firewall se puede subvertir para que acepte conexiones ilegítimas. Lo recomendable es actualizar.
La virtualización (Sandboxing) es recomendable en aplicaciones potencialmente vulnerables y expuestas, por ejemplo, en navegadores, donde es común ver que plugins o el propio navegador son mensualmente comprometidos.
Saludos.
Pero si virtualizo el navegador, cuando descargue algo con él, ¿donde iría la descarga?.