Debo aclarar, para quien esté interesado, que esa característica que comentas solo funciona para ejecutar accesos directos, y estos se deben encontrar visibles en el escritorio.
Hola Elektro, no hace falta que esté en el escritorio. Solo tienes que ir a inicio o buscar el icono en tu sistema y ponerle las teclas que te gusten sin programas adicionales. Pruebalo y verás.
voy a recalcar que hago referencia siempre a accesos directos.
Luego añadir que con muy pocas teclas se puede ir muy rápido... ejemplos:
tecla windows + cal + enter abrimos calculadora
tecla windows + pai +enter abrimos paint XD
tecla windows +cmd consola
etc etc
vamos que no hace falta ni escribir el nombre entero y ya te muestra sugerencias