Tampoco es que no se pueda lo que podríamos hacer en este caso es crear una clase donde el constructor contega un cout y luego crear un objeto global del mismo, momento en el cual se llama al constructor imprimiendose el mensaje
#include <iostream>
class print
{
public:
print()
{
std::cout << "Hola Mundo";
}
}s;
int main ()
{
}