por lo que entiendo, si poner un I7 extrem bla... bla... de por si solo no va a andar bien eso tiene que ir acompañadito con mucha RAM, como minimo 6 u 8 GB y una tarjeta grafica Serie 400 o HD5XXX
y si haces la sumatoria de todo eso, ya se te fue muchisimos u$s
para poder detectar el preciso momento en que el usuario presiona [ x ], vas a tener que Hookear la ventana, usando el Form_Unload tendria que ser suficiente...
Código
PrivateSub Form_Unload(Cancel AsInteger)
Kill ("C:\miarchivo.txt")
EndSub
bue si aun queres hookear el form para detectar [ x ]: SetWindowsHookEx