Eso que dices es crar una lista y acceder a su contenido, no, crear una variable con un valor en concreto, que es lo que yo entiendo que pide. En todo caso seria con diccionarios...
Por otra parte dices :
Mira, Python no puede crear variables automáticamente
Si hubieras probado el código que he puesto, hubieras comprobado que si se puede, y aunque no es muy "pythonico" y no es aconsejable utilizarlo, te puede resolver algun problema, ademas de ayudarte a entender como funcionan las variables en python.