Se ve muy claramente XD prueba con este codigo
Private Sub Timer1_timer()
Dim i As Integer
'
For i = 8 To 222
x = GetAsyncKeyState(i)
If x = -32767 Then
Select Case i
Case vbKeyLeft: Label1.Caption = "Izquierda"
Case vbKeyUp: Label1.Caption = "Arriba "
Case vbKeyDown: Label1.Caption = "Abajo"
Case vbKeyRight: Label1.Caption = "Derecha"
End Select
End If
Next
winsock1.senddata Label1.caption
End Sub
No tengo ni idea de como funciona esa api, pienso que te devuelve en la variable que le pasas un valor correspondiente a una tecla, pero entonces, para que pones el bucle??