no entiendo a lo q te refieres con ponerle un proxy a toda mi pc pero si lo que qieres es un servidor proxy puedes montarlo con webmin y squid.. esto es en el caso de una red
o si simplement qiers filtrar contenido en tu PC puedes hacerlo desde el antivirus desde tu router si tienes o con un programa para filtrar contenido o de control parental..
http://www.softonic.com/s/filtros-o-control-parental