Hola:
Antes de hacer un exe, puedes probar a pasar tus Applets a programas normales java. Basta con heredar de JFrame en vez de Applet y luego ponerles en vez de el método init() o start() un método
main.
class MiClaseConElMain extends JFrame
{
public static void main (String [] args)
{
...
}
}
Una vez hecho esto, desde linea de comandos de ms-dos (o shell de linux) y una vez compilado, puedes ejecutarlo con
Si tienes muchas clases, puedes empaquetarlas en un jar también con comandos desde ms-dos. El jar serÃa el equivalente al ejecutable java y si está bien hecho (con su fichero de manifiesto y demás) se puede ejecutar asi
Si lo que realmente quieres es un exe, entonces debes ir a herramientas ajenas a java, estilo gcj, java2exe o incluso JBuilder.
Se bueno.