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Es normal que aparezca el mensaje porque al ejecutar un juego o cualquier programa a pantalla completa este debe cambiar la resolución de la pantalla si no es igual a la que ya se tiene.

Tanto el monitor como el driver de video tienen sus resoluciones y hertz adecuados, en caso del monitor deberías poder verlo picándole en sus botones y viendo el apartado de información o similar, ahí suele decir la resolución y hertz adecuados, en caso del driver igualmente en el software que acompaña al driver, normalmente reconoce la resolución y hertz del monitor y lo ofrece como recomendado, sino toca cambiar manualmente desde ahí. Por último el propio sistema operativo en su apartado de resolución de pantalla también informa la resolución recomendada, incluso manda notificaciones como es tu caso.

Usar resoluciones o hertz diferentes a los recomendados solo traen problemas de visualización, en el mejor de los casos una pequeña distorsión o pantalla borrosa, en el peor una distorsión total o no se vería nada en pantalla, no creo que se eche a perder el hardware o pantalla pero quizá si. Aumenta los hertz algunas veces es útil cuando la pantalla lo soporta pero no aparece la resolución adecuada en el driver o en windows aunque no suele ser tanta diferencia, por ejemplo 60 a 65 más o menos, en otros dispositivos que admiten 120hz se les suele bajar a 60hz para ahorrar algo de batería si lo desean, aunque gente que ya se acostumbró a los 120hz si nota diferencias al bajarle