Lo podes hacer con APIs (algo mas o menos asi):
Private Declare Function GetDriveType Lib "kernel32.dll" Alias "GetDriveTypeA" (ByVal nDrive As String) As Long
Private Sub Command1_Click()
Dim Tipo As Byte
For i = Asc("A") To Asc("Z")
Tipo = GetDriveType(Chr(i) & ":")
If Tipo <> 1 Then
List1.AddItem Chr(i) & ":"
End If
Next i
End Sub
La otra opcion es agregar el control
DriveListBox que viene por defecto en la barra de tareas. La segunda opcion es la mas sencilla, pero puede que necesites saber que tipo de disco es, por lo que tendrias que usar la API...
Y molestate en buscar, porque esto de hacer preguntas que vienen en los manuales mas basicos no va...