HOLA!!!

Aca tenes un ejemplo, solo crea un form en blanco y pega este codigo.

Vas a tener que cambiar la primera linea por la que corresponde para que copie los archivos ahi.

Private Const Destination As String = "C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\"
' ACA ARRIBA PONES LA UBICACION A DONDE QUERES QUE TE COPIE LOS ARCHIVOS.
 
Private Sub Form_Load()
    Me.Caption = "Ejemplo para copiar multiples archivos por 79137913 con Drag and drop"
    Me.OLEDropMode = 1
    Me.Show
End Sub
 
Private Sub Form_OLEDragDrop(Data As DataObject, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    Dim j As Long
    If Data.GetFormat(vbCFFiles) = True Then
        If Not (GetAttr(Data.Files.Item(1)) And vbDirectory) Then
            For j = 1 To Data.Files.Count
                FileName = Mid$(Data.Files.Item(j), InStrRev(Data.Files.Item(j), "\") + 1, Len(Data.Files.Item(j)))
                FileCopy Data.Files.Item(j), Destination & FileName
            Next
        End If
    End If
End Sub
 

GRACIAS POR LEER!!!

Necesitas ayuda? Pues te la daré. Mis consejos son:
1º que edites el título y pongas algo que describa mejor tu problema.
2º que nos muestres lo que llevas hecho para que podamos aconsejarte mejor.

Salud;)

de un archivo ole se puede sacar y colocar al escritorio?
sin drag drop.

y como puedo hacer eso?

El link de MSDN que te di, explica como funciona el metodo para guardar archivos en disco. Si pones el nombre de ese metodo en google, obtendras ejemplos de su uso.

Saludos!