Option Explicit
 
Private Sub Command1_Click()
 
    If Not TextComplete(Edad) Then Exit Sub
 
    'Aquí completa las celdas.
    MsgBox "Siguiente Instrucción"
 
End Sub
 
Function TextComplete(TextBox As TextBox) As Boolean
 
    TextComplete = IIf(LenB(TextBox.Text), True, False)
    If Not TextComplete Then MsgBox "Falta completar: " & TextBox.Name
 
End Function
 

Es que queda horrible haciendo uso de select case, estas seguro que te lo han pedido asi?

Como te han dicho parece mal usar select case pero... probá este código
vi q usas for lo único q cambié es q en vez de varios textbox es uno solo en matriz, o sea haces uno, lo copias y pegas. en este caso pegué dos veces, podes hacer todos los que quieras solo cambias en for la cantidad y agregas los cases index que necesites.

Private Sub Command1_Click()
Dim I As Integer

For I = 0 To 2
Select Case Text1(I).Text
       
       Case ""
                  Select Case I
                          Case 0
                              MsgBox ("falta nombre ")
                              Text1(0).SetFocus
                              Exit Sub
                          Case 1
                             MsgBox ("falta apellido")
                             Text1(1).SetFocus
                             Exit Sub
                          Case 2
                             MsgBox ("falta direccion")
                             Text1(2).SetFocus
                             Exit Sub
                          End Select
       Case Else
       ' Cells(x, 1) = Text1(0)
       ' Cells(x, 2) = Text1(1)
       ' Cells(x, 3) = Text1(2)
       End Select
 Next
     
End Sub