Para eso que queres, podes hacer algo tan sencillo como esto:
MsgBox IIf((Val(Text1.Text) Mod 2 = 0), "Par", "Impar")
¡Espero que os sirva! Saludos.

Sirve, pero no para lo que yo quiero

se haces esto: a Mod 2 = 1, hay muchos resultados k no tiene resto = 1...
Cualquier número entero mod 2 devuelve un 1 o un 0.
El código no sirve, sigue haciendo siempre lo del Case Else.
a = Val(TextBox1.Text)
Select Case a
Case (a Mod 2 = 0)
MsgBox("Par")
Case Else
MsgBox("Impar")
End Select
Gracias a los dos. Por cierto, es VB.net, pero creo recordar que es exactamente igual en VB6.