Las Dll no se arrancan ni se destruyen sólo se transforman. XD

No, hablando en serio, una dll no está realmente en ejecución, debido a que éstas no poseen una función main. Que estén o no en memoria depende del sistema operativo, es decir, si tú necesitas una función dentro de la dll no debes preocuparte de si otra aplicación la está utilizando, la dll sólo se cargará en memoria una vez, independientemente de cuantas aplicaciones la estén utilizando.

Creo que en todo caso lo que buscas es saber que procesos están en ejecución. De ser así la función que estás buscando es "EnumProcesses".

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms684847(v=vs.85).aspx

Muchas gracias a los dos por sus ayudas,  utilicé GetModuleHandleW y me funcionó perfecto.

Un saludo y muchas gracias.