Gracias tincopasan
He tenido que meter todo lo que salia en el rar dentro de la carpeta donde tengo instalado python34 para poder ejecutar el setup.py. Me he movido al directorio con msdos y como tu decias asunto apañado. Ya puedo importar la libreria nmap. Muchas gracias compañero. Disculpa, mire en google pero todo lo que veia era para linux o versiones anteriores. No sabia como hacerlo para entorno windows.
Por cierto para ir probando modulos me recomiendas que los descargue de aqui?:
https://pypi.python.org/pypi?:action=browse&c=533&show=all