¿como lo agrego a la pagina web?
Supongo que el exe lo puedes alojar en el mismo directorio donde tengas los GIF's JPG's etc.
Puedes acceder a ella como cualquier otro archivo:
<a href="\Archivos\lol.exe">Mira mi archivo exe</A>
Pero no del todo es facil, porque generalmente esa etiqueda html hace que salga la ventanita de "Descargar archivo" con la pregunta ¿Desea abrir o guardar este archivo?. Tambien si el exe usa OCX's o DLL's no podra funcionar, a menos que se instale previamente en el ordenador.
Como dice Sancho.Mazorka los activex si se pueden..
Saludos,
Suerte