Tengo un pequeño problema una vez echo el programa con vb no  puedo compilarlo para que me que de un ejecutable .exe ¿ que se hace con vb o se necesita otro programa?

vale empecemos por partes en archivo no me viene generar .exe y el proyecto que genere  es de aplicacion para windows

Como ya te respondieron

Para generar un ejecutable *.exe (Archivo binario ejecutable), nececitas haber creado un projecto EXE (hay muchos proyectos, como DLL, ActiveX, etc)

Luego de compliar tu projecto EXE a archivo.exe tenes el ejectable para plataformas win32 (Windows).

Amigoo ese es visual basic .NET  ellos te estan mostrando en el 6 este tema va en el el subforo de .NET lo que tienes que hacer es el menu donde dice build o generar le das a build a Nombre_del_proyecto en tu caso generar  "nombre_del_proyecto".
Pero antes debes saber donde se guardara , en la parte derecha hasta al ultimo, donde te lista todos los objetos los forms , modulos etc..  donde dice my project lo elijes se abre una venta y en el menu de compile te dan una directorio donde se guarda hay escribes en donde quieres que se guarde el .exe