Si querés podés crear tu propio control ProgressBar de una forma muy fácil usando un PictureBox.
En un formulario poné un PictureBox con el nombre picProgress y un botón con el nombre cmdTest y pegá el siguiente código en el formulario.
Option Explicit
Private Sub IncreaseProgress(ByVal Value As Single, ByVal Max As Long)
Dim snWidth!
With picProgress
snWidth = .Width / Max
picProgress.Line (10, 10)-(snWidth * Value, .Height - 40), , BF
End With
End Sub
Private Sub cmdTest_Click()
Dim i%, snTime!
For i = 1 To 100
snTime = Timer
Do While (Timer - snTime) < 0.25
DoEvents
Loop
Call IncreaseProgress(i, 100)
Next
End Sub
Asi se pueden personalizar los colores, fuente, etc.
Y BenRu ya deja de preguntar "cómo cómo y cómo", busca en google que hay muchos ejemplos y documentación sobre el control ProgressBar.
Saludos.