Me gustaría que me recomendasen algún libro, curso, o web con ejemplos prácticos.

Actualmente estoy siguiendo:
- http://winapi.conclase.net/curso/index.php
- Version 2.0 of theForger's win32 Api tutorial.
- Introduccion a la programacion para windows con visual C++ Universidad de oviedo 2005
- Windows programming en.wikibooks.org
- Programaccion C++ en ambiente windows.

Todo lo que pruebo me funciona, pero al ser toda la documentación de hace muchísimos años no sé si abrá otra documentación más aconsejable. Otras formas más modernas de hacer las cosas etc. Uso codeblocks.
Muchas gracias.

Gracias. Muy útil.

Sabes si el visual studio lo puedo instalar en un pendrive con las dependencias para ser portable?
Ando siempre moviéndome y tengo un xp y un mini7 live cd en un pendrive junto al codeblocks, otras herramientas, etc. Se que hay que instalar las librerías en el sistema, pero igual puedo hacer un script para desplegar accesos directos en las carpetas correspondientes hacia las librerías en mi pen para poder usarlo automáticamente en cualquier NT.
Es importante porque a veces estoy en mi casa, otro día en la de un amigo, otro en el piso de un familiar y otro en el ciber. Tengo el pendrive lleno asique necesitaría comprar uno de mayor capacidad.

El libro Programming Windows, que te mencionaron, solía ser La referencia, pero ya es bastante viejo y, si bien la API no ha cambiado mucho, sí habrá cosas que ya no sean válidas. Yo tenía uno aún más viejo y mucho más básico, aunque no recuerdo ahora el nombre. Pero la idea es aprender en general lo básico de la programación de aplicaciones Windows, como en los links que pones, y de ahí, seguir con la documentación oficial de Microsoft, que lamentablemente en no pocas ocasiones tiene errores... Pero para eso están los foros.