Bueno encontre la solución.
Primero creo el acceso directo en el escritorio.
Seleccioné el menú Apple > "Preferencias del Sistema" y, a continuación, luego en Cuentas, luego te vas a Arranque, y seleccione este acceso directo a esa carpeta del server, eso si lo pones como Ocultar para que no se abra la ventana... y ya ta! =)
Asi era el "porque" cada vez que arrancaba el PC yo veia los accesos directos siempre en el escritorio... en realidad era que se ejecutaban y automáticamente se mostraban.
Mejor explicado:
"Cómo abrir ítems automáticamente al iniciar una sesión
Puede hacer que algunas aplicaciones o documentos se abran automáticamente al iniciar una sesión en el ordenador. Puede seleccionar cualquier aplicación o documento de su disco rígido, incluyendo las aplicaciones del Mac OS 9.
Seleccione el menú Apple > "Preferencias del Sistema" y, a continuación, haga clic en Cuentas.
Haga clic en Arranque y, a continuación, en Añadir (+).
Seleccione una aplicación o documento y haga clic en Añadir.
Arrastre los ítems en la lista para modificar el orden en el que se abrirán.
Marque la casilla Ocultar que aparece al lado de la aplicación si no desea que se abra una ventana de la aplicación.
Para evitar que estos ítems se abran cuando inicie una sesión, haga clic en el botón "Opc. Inicio de sesión" y mantenga pulsada la tecla Mayúsculas mientras aparece el escritorio.
Para impedir, de manera permanente, que cualquier ítem se abra de manera automática, selecciónelo en la lista Arranque y haga clic en Eliminar (-). "
Link:
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Mac/10.4/es/mh164.html