Gracias @Orubatosu por responder, pero me he explicado mal o me has entendido mal.
Yá tengo instalado Windows 10 Pro, y actualizado a la última versión.
No quiero bajarme una ISO DE Windows, lo que quiero es desde Windows bajar una ISO de otro programa, pero después de descargarla no aparece por ninguna parte y automáticamente me ha creado el CD virtual con la ISO montada y ejecutable, pero eso no es lo que quiero.
Quiero guardar esa ISO en un pendrive para uasarla donde yo quiera, pero no esta en descargas ni en ninguna parte.
Vamos, lo que hacíamos siempre en cualquier otro SO.
Espero haberme explicado ahora.
Gracias.