La dirección te indica el archivo que estás escuchando, por ejemplo
http://www.elhacker.net/music/simitarra.wma (la extensión del archivo puede ser de cualquier formato de windows media: mp3, wma, asf, etc). Lo que puedes hacer es descargarlo a tu máquina con algún gestor de descarga. Luego si lo quieres tener en un formato más "conocido" como el mp3 lo puedes convertir con el "
music converter" (lo descargas de
lawebdwgoku), o cualquier otro software.
La extensión *.cda me parece que es la de una pista de CD, por lo tanto debes "quemarlo", con qué programa?... tienes varios... entre ellos el Nero (preguntale a songoku si lo tiene en su página)
Suerte.