me suena a que solo se va a cambiar si pasas el cursor por encima de la app xD
Confimrado, funciona por todos lados menos por el foro xDDDDD Un saludo, muchas gracias.

Bien, como ves funciona fuera del form (Si te pongo un código es por algo.)
Para lo del foro, desactiva los cursores en tu navegador...
Pero no fuerza a todo, solo fuerza el icono del puntero y no el de escrbir esperando y todo eso xD
Lee mi postdata:
PD: Cada constante equivale a cada imagen del cursor (arrow, hand, busy, etc...) en el ejemplo sólo cambian el cursor principal (arrow).
En el código tienes las variables para cambiar el tipo de cursor que quieras...
La madre del cordero xD se me guardo este cursor voy a ver si un reinicio lo soluciona todo. xD
Para devolver el cursor por defecto es tán sencillo como ir al menú de esquemas de cursores de Windows...
Panel de control > MouseSaludos
EDITO:lo del registro hay alguna forma de cambiarlo sin tener que reiniciar nada?
No, o reinicias sesión o reinicias explorer.
Quizás usando la API de Windows puedas aplicar el cambio sin tener que reiniciar,
Usando el comando "rundll32" sobre el archivo "user32.dll" utilizando la función "systemparametersinfo", pero no se si se podrá usar esa función con rundll32...
Este es el código para tu propósito en AutoHotkey, sería así pero convertido a la sintaxis del RunDLL32:
DllCall("SystemParametersInfo", "UInt", 0x57, "UInt", 0, "UInt", 0, "UInt", '0') http://www.thebitguru.com/articles/14-Programmatically+Changing+Windows+Mouse+Cursors