Revisa que hayas instalado correctamente.
:http://jodacame.wordpress.com/2010/01/19/instalar-silkroad-online-en-gnu-linux-ubuntu-con-playonlinux/
Aunque dudo que te hayas equivocado no es nada complejo... pon una foto del error para poderlo mirar mejor y también revisa que el puerto por el cual el juego se conecte no este bloqueado por el modem o algo así
Saludos...