Bueno haber quien me puede dar una mano...
el asunto es el sig. tengo todo realizo la consultas todo bien, pero mientras no cierre el programa los cambios quedan, pero al cerrarlo y volverlo a abrir no guarda las modificaiones en la db...

el code es el sig.

'identifico donde se esta en el datagridview
Dim NumFila As Integer = Me.DataGridView.CurrentCell.RowIndex
' Creo la consulta
Dim sql As String = "DELETE * FROM Tabla WHERE Filtro = " & Me.DataGridView.Item(0, NumFila).Value
'creo un comando
Dim Comando As New OleDbCommand(sql, cn)
Dim Cambios As Integer

Try
'conexion
cn.Open()
'ejecuto comando
Cambios = comando.ExecuteNonQuery()
MsgBox("Registros borrados: " & Cambios )

'actualizo el datagrid
Me.RefrescarDatos()

Catch ex As Exception
'mostrar el error
MessageBox.Show("error" & Err.Number.ToString & vbCrLf & ex.Message)
Finally
'cierro la conexion solo si esta abierta
If (cn.State And ConnectionState.Open) <> 0 Then
cn.Close()
End If
End Try

desde ya gracias...

Buen dia:

        Dim con As New SqlConnection("integrated security=true;data source=(local);initial catalog=BDNAME")
        If con.State = ConnectionState.Closed Then con.Open()
        Dim sql as string = "DELETE * FROM Tabla WHERE Filtro=@par"
        Dim cmd As New SqlCommand(sql, con)
        cmd.CommandType = CommandType.Text
        cmd.Parameters.AddWithValue("@par", "valor")
        cmd.ExecuteNonQuery()


Donde:

@par = Puede ser cualquier variable pero tiene que tener el @ delante.
Valor = El valor a enviar para el parametro par. (Puede ser Textbox1.text)

Saludos.