tengo entendido que por ejemplo con el comando  SELECT x FROM y selecciono un dato quisiera almacenar ese dato en un textbox, intente con un sqlclient.dataadapter pero no logre hacer que funcionara, haber si me podeis ayudar

P: Por que usar un procedimiento almacenado en vez de hacer una consulta directamente
R: Si usas un procedure enviaras menos datos y asi la red estara menos saturada
R: (Ejem) - Que dato tiene mas peso la opcion a ó b.
   a) select * from clientes (aqui envias la consulta)
   b) hades (aqui envias el parametro para el procedure)

En el caso a tendrias que crear un sqldataadapter y data.datatable ó dataset y seria de la siguiente forma:

dim da as sqldataadapter
dim dtb as data.datatable
da = new sqldataadapter("select * from clientes",con)
dtb = new data.datatable
da.fill(dtb)
'segun lo que quieras lo muestras o lo anexas a un grid
gridview1.datatsource=dtb
gridview1.databind()

En el caso b tendrias que haber creado un procedimiento para la busqueda del registro, claro esta que enviandole uno o mas parametros segun tu criterio, tendrias que crear un sqlcommand y sqlparameter, seria de la siguiente forma:

'creando procedure
create proc sp_busca
 @cad varchar(20)
as
 select * from clientes where nombre=@cad

'en el .NET
dim cmd as sqlcommand
dim par as sqlparameter
cmd= new sqlcommand("sp_busca",con)
cmd.CommandType = Data.CommandType.StoredProcedure
par= new sqlparameter("@s",dbtype.string)
par.value = "HADES"
cmd.parameter.add (par)
cmd.executenonquery()

'Claro no olvidarse de declarar la libreria
Imports System.Data.SqlClient

Es bueno usar los controles (sqldataatapter por ejemplo), no lo niego, pero imagina si programas 100 adaptadores a una misma cadena de conexion, imagina ahora si migras a otro hosting, tendrias que cambiar la cadena de conexion de los 100 adaptadores, te lo comento porque fue algo que me ocurrio y no es nada bonito.

Saludos.
Feliz año nuevo.