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El otro no es intuitivo, yo no soy un pro de la informática, sé de DOS y alguna otra cosa pero si me dan un exe pensé que era para ejecutarlo e ingresarle un comando, no sabía que había que ejecutarlo de un modo especial... Tampoco sé qué es eso del símbolo del sistema, lo más parecido que vi es DOS pero no es algo que abra desde una carpeta, no sé.
El 'DOS' como tu dices no es otra cosa que el Símbolo del sistema. Y en el 'DOS' (de nuevo como tu dices) puedes navegar hasta la carpeta donde está en este caso el yt-dlp.exe con el comando cd, para por ultimo ejecutar el comando indicado que te descargaría el video.
En cuanto a la extensión... no debes dar por sentado nada cuando estás aprendiendo cosas nuevas, osea por que no encontraras los iconos o notificaciones que esperabas no debes dejarlo por imposible. Si estás tratando con algo nuevo espera lo nuevo y no lo que ya conoces de otras cosas. En fin ¿que puede haber mas intuitivo que hacer clic sobre el icono de la extensión que acabas de instalar?. Creo que por lo menos eso es digno de probar a picar a ver que pasa aunque nunca lo hayas visto anteriormente.
Saludos...
Songoku