Hola,
yo en clases de java, nos han facilitado un programita que la verdad funciona bastante bien para crear ejecutables,
Necesitas crear el archivo .jar, y bueno, seguir las instrucciones, no tiene pérdida.
El programa se llama JSmooth, puedes buscarlo en google , así como tutoriales, de todas formas, si no quieres molestias, aquí pongo un enlace para el ejecutable y el tutorial,
http://www.megaupload.com/?d=1EG7HXXX