En que debo de fijarme a la hora de cambiar un procesador ?¿  Tenía un AMD Athlon de 2.6 Ghz y me voy a comprar un AMD Athlon de 3.3 Ghz, mi razonamiento es que misma marca debería funcionar, pero... podría ser con cualquier procesador ¿? En que debo fijarme ¿?

En los que acepta la placa base y en el tipo de la controladora de memoria que posee.

Es decir, te lees el manual de la placa base y te informas de qué memoria es la que conviene acorde a tu procesador.

Un ejemplo, al Phenom II 955 3.2 GHz no le pongas RAM a 1600 MHz o 2000 MHz por que lo máximo que acepta (controla) es a 1333 MHz.

En el manual de la placa suele venir todo.