También depende si tus id son autoincrementales.
Por ejemplo supongamos que tienes tus tablas Continentes, Paises, Estados.
Si tus ids de cada tabla son autoincrement no hay mucho problema.
Tu consulta quedaría algo así.
SELECT *
FROM estados
INNER JOIN paises ON estados.pais_fk=paises.pais_pk
INNER JOIN continentes ON paises.continente_fk=continentes.continentes_pk
En caso contrario tendrías que hacer un inner join con doble condición.
Saludos.