Bueno espero tener tu solución.
Me puse a revisar el ThreadStart pero vi que no le podía pasar parámetros y vi el post de seba y.... ParameterizedThreadStart cha channn 

Private Sub Iniciar()   
        Dim Var As Integer
 
        For i As Integer = 1 To 10
            Procesar(Var)
            ListBox1.Items.Add("Item " & Var)
        Next
End Sub
 
Private Sub Procesar(ByRef dato As Integer)
        Dim P As Thread
        Dim Clase As New C01
 
        P = New Thread(New ParameterizedThreadStart(AddressOf Clase.AAA))
 
        P.Start(dato)
        P.Join()
        dato = Clase.Dato
 
End Sub
 

Y acá la clase a la que le pasas el valor:

Public Class C01
 
    Private _Dato As Integer
 
    Public Property Dato() As Integer
        Get
            Return _Dato
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _Dato = value
        End Set
    End Property
 
    Public Sub AAA(ByVal p As Integer)
        p += 1
        Dato = p
    End Sub
 
End Class

Quedaría adaptarlo, pero creo que esta bien.

Saludos!