Lo importante no es tanto el firewall sino que sepas usar el que esté disponible en tu plataforma y que armes un buena batería de reglas para lo que necesites hacer.
En cuanto a Linux no sabría decirte, por que sinceramente mi conocimiento de iptables es MUY básico.

Pero sobre los firewalls que hay en *BSD puedo responder, acá tenés una introducción, del handbook de FreeBSD :
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/firewalls.html

Saludos.

P.S: El stack de red de Solaris/Illumos y *BSD en general está mejor por que son sistemas que están muy orientados a servidores.