Generalmente a eso se le suele llamar
Arbitrary Code Execution, se explota principalmente mediante JS, Flash, Java y los lectores de PDF o complementos integrados.
Si quieres estar inmunizado (en la mayor medida posible), desactiva los plugins como flash, desactiva el lector de pdf integrado y usa complementos como NoScript para deshabilitar JS a tu antojo. Claro que eso conlleva a tener una experiencia desagradable en la mayoría de los sitios web.
Por otra parte, corregirme si me equivoco, por favor, pero no creo que sea posible porque el mero hecho de darle click a un link no puede infectar un PC
Hay una competición a nivel internacional que en sus principios se dedicaba exclusivamente a ello y hoy en día es una de sus prioridades aunque tambien admiten otro tipo de exploits como PoC's para escapar del entorno de una maquina virtual y tirar al host.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pwn2OwnPD: Curiosamente se considera que Firefox es uno de los más fáciles de explotar, pues todos los años lo han reventado xD.
Saludos