Pero si me entrara algun intruso comodo firewall lo bloquearia?

llego a estas conclusiones porque soy novato en esto y quiero que me enseñen y aprender

Eso es una pregunta trampa.

Si un intruso entrase en tu pc el fw no lo bloquearía. Simplemente porque ya estaría dentro...

Yo intentaría aprender el funcionamiento del firewall, aprende a crear reglas y trata de conectar haciendo pruebas con distintas configuraciones. El firewall de windows a partir de windows vista no es peor que los que te venden.