Hola. Si, la hay. Primero especifica el sistema operativo y el formato de archivo, que no somos adivinos, y luego puedes buscarlo en Google... puesto que es una pregunta que se ha formulado miles de veces.

En Windows puedes usar el administrador de tareas programadas de Windows, o simplemente la clave de registro Run / RunOnce e incluso un acceso directo en el menú inicio. Busca sobre la metodología que prefieras aplicar.

Saludos.

¿Entender el "por qué" de cada cosa, como por ejemplo cual?. Dinos, ¿cual es tu duda en concreto?, ¿qué "cosa" es de lo que quieres entender en profundidad?.

Aquí tienes un tutorial aleatorio para la metodología del registro de windows, con imágenes y explicaciones que te debería resultar sencillo de entender:

• https://www.raymond.cc/blog/run-program-only-once-when-windows-is-booted-up/

PD: El tutorial está enfocado a la clave de registro RunOnce, pero los mismos pasos son aplicables a la clave Run.

Saludos!