si tu aplicacion al inciarse realiza muchas operaciones como para que se demore... como enlazar revisar, ficheros ..etc,etc vale la pena ponerle un progressbar o algo similar como una animacion pero si no es asi esta por demas ... 
y tambien tienes que ver en la pc final donde usaran tu aplicacion tenga la ocx del progressbar ... muchas no traen ... 
o lo que kieres es darle un poco de animacion a tu aplicacion  
 
 
  usa tu imaginacion.. puedes usar progressbar, imagenes gif animadas, etiketas parpadeantes y muchas cosas mas pero harian muy pesadas tu aplicacion ... 
Salu2.