Holas gente!!!

Tengo el siguiente problemilla...

Tengo el icono de mi programa en el systemtray le hago click derecho y
sale un menu..hasta ahi todo bien

Pero cuando hago click en el escritorio o en otro lado q no sea el menu(para q desaparesca)este se queda ahi y no desaparece

Con otros iconos q tengo en el systemtray les hago click derecho sale su respectivo menu y al hacer click en cualquier otro lado menos en el(como por ejem en el escritorio) este menu desaparece

(Lo del icono lo he hecho con una API no con un OCX)

Como hago para poder solucionar este problema

eso a veces pasa tambien con cualquier menu, con el del volumen es el que más se repite